Hola boyboy:
No opino lo mismo que vos
Para mi firefox es mucho mas rápido y seguro que el explorer, pero sobre gustos no hay nada escrito, el tiempo me dará o no la razón

Se abre el link con firefox por que tenes a firefox como navegador predeterminado, debes hacer eso con IE para que se abra con el.
Cambialo desde herramientas.