Ese tipo de problemas lo he tenido al actualizar, se trata de incompatibilidad con una actualizacion anterior del propio Windows: la que instala el paquete MUI (Lenguaje para usuarios).
Es la segunda vez que me pasa, la anterior fue con otra actualizacion y esta vez al instalar el SP3.
La solucion pasa por esta nota de Microsoft

Error 3
La instalación del Service Pack 3 se ha cancelado porque Windows XP SP3 no se pudo instalar sobre el paquete MUI de RDP 6.0 (Actualización de Windows XP (KB925877)). Antes de continuar, debe desinstalar KB925877.

Causa del error 3
Este error se produce si tiene instalada en el equipo la "Actualización para Windows XP (KB925877)". Esta actualización incluye el paquete de Interfaz de usuario multilingüe (MUI) para la Conexión a Escritorio remoto 6.0 (Cliente de Terminal Services 6.0). Este paquete MUI es incompatible con Windows XP SP3.

Solución para el error 3
Use el elemento Agregar o quitar programas para desinstalar la "Actualización para Windows XP (KB925877)". Esta actualización incluye el paquete de Interfaz de usuario multilingüe (MUI) para la Conexión a Escritorio remoto 6.0 (Cliente de Terminal Services 6.0). Para ello, siga estos pasos: 1. Haga clic sucesivamente en Inicio, Panel de control y Agregar o quitar programas.
2. Active la casilla Mostrar actualizaciones, situada en la parte superior de la página.
3. Haga clic en Actualización para Windows XP (KB925877) y en Quitar.
4. Después de que se haya quitado la actualización KB925877, instale Windows XP SP3.


Todo está en la pagina:
http://support.microsoft.com/kb/949388/es


Si despues de la actualizacion si ves que los mensajes de algunas ventanas te salen en ingles hay que buscar el MUI PACK actualizado (yo todavia no lo he necesitado). Espero q te salga bien.

Suerte...........................................: :