Hola lazio,

Lo acabo de probar y no pasa nada, se escucha de lo más bien, no tengas miedo que firefox lo dice por seguridad y es que si éste mensaje te sale casi de la nada (sin que tu lo solicites) puede ser producto de un código malicioso, pero debido a que haces click es natural esperarse algo así ya que se abrirá una conexión y con programa externo de por medio (WMP o Real Player).

Guarda siempre tus precauciones, ten tu antivirus actualizado, tu antispyware, firewall activos para evitar cualquier clase de intrusión no deseada.

Saludos...