La verdad es que, en mi opinión, no hay ninguno mejor, simplemente algunos son más recomendables que otros.
Mi voto es para Look n Stop.
Por la sencilla razón de que me parece uno de los cortafuegos más completos y avanzados, el problema es que eso implica ser complejo y para mucha gente a nivel usuario tal vez le venga "grande", además, es de pago.
A parte del Look n Stop, también me parecen muy buenos :
* Outpost Firewall
* Black Ice

Saludos.