El nod32, spywareblaster los podríamos descartar directamente.

Spybot no estoy seguro, no he podido comprobar si las URL que aparecen en la lista del IE se corresponden con las que pueda bloquear el Spybot.

El Ad-Aware tampoco creo que tenga nada que ver.

¿Cuál es el problema que tienes con las cookies?
¿Has probado a añadir el dominio en el que tengas problemas a la lista? (permitiendolo)