En principio dices que no hay mensajes de error del navegador, sino que simplemente te pide la clave repetidamente.
¿Has probado a activar las cookies?

Te aconsejo que pruebes con este navegador: http://www.mozilla-europe.org/es/products/firefox/

Si con ese te funciona, significa que tienes un problema con la configuración del IExplore.

Saludos.