hola, supongo k el mensaje k te aparece es algo como Acceso denegado, puede que los archviso esten actualmente en uso o algo asi no te dice?
Eso ami me ha pasado veces, y es porque quizas aunque aparezca en la pantalla como cerrada aloemjor hay algun proceso de ella que tienes activo. Para verlo pulsa Control+Alt+Supr, y si ves algun proceso extraño o con un nombre parecido a lo que te has bajado, borralo y prueba a borrar la carpeta.
Visita tambien www.pandasoftware.es/activescan/ es/activescan_principal.htm y analiza tu PC, creo k es el mejor antivirus que hay y es online.

suerte