Para que no te hagas líos, sería bueno usar la configuración por defecto, y que el Outpost te vaya preguntando, a lo que le das que SI o NO dependiendo de la web o aplicación.
Si permitís Activex, cookies y demás para un sitio, solo dejará pasar los de ese sitio en particular. Agregando sitios a la Zona de Confianza te permite desplazarte por ellos sin recibir advertencias de ese sitios, pero te sigue protegiendo de cualquier otro ataque externo (gusano, virus etc)
El tema es que en algunos casos, bloqueas algún elemento no tan específico y puede que no te deje visualizar correctamente alguna otra web.
No te olvides que contando con un antivirus residente, este también se encarga de detener códigos maliciosos.
Yo uso Outpost desde siempre, siempre lo use con Asistente de Creación de Reglas, y nunca agregué nada a Sitios Seguros, y me mantengo indemne, nunca problemas.

Saludos