Hola, efectivamente como bien dice "Porronfijo" has de crearle a HijackThis una carpeta para meterlo dentro.
Además añado que estás usando una versión vieja de HijackThis, debes descargar
HijackThis 1.99.1 .
Comienza siguiendo los 11 pasos de este
tutorial sin saltarte ninguno, y una vez hayas reiniciado ejecuta HijackThis 1.99.1 y nos pegas tu nuevo log en este mismo mensaje.
Por cierto, dividi tu post, ya que lo hiciste en el mensaje de otro usuario.
Saludos