He probado pero sigue sin funcionar.
En el único sitio donde he encontrado configuración del IE ha sido en el Firewall. Ha pasado lo que decías (al conectarse a Internet con el IE me pregunta qué acción quiero hacer, le digo que Permitir siempre) y sale la página de "No se puede mostrar página", etc

Además, solamente funciona el IE cuando tengo desactivada la opción Seguridad. Si desactivo el Firewall y dejo activada la Seguridad, sigue sin funcionar. Lo mismo ocurre con el resto de opciones.

¿Alguna idea más? Gracias por contestar!